Como Iniciarse en el Trading del Mercado Bursatil (Nota 6)

 

Desarrollo del Plan de Trading

 

Antes de aprender sobre el desarrollo del plan de trading, es importante tener en cuenta la diferencia entre los comerciantes discrecionales y los comerciantes de sistema. Los comerciantes generalmente caen en una de las  dos categorías: los comerciantes discrecionales (o comerciantes de decisiones sobre datos) que ven los mercados y colocan operaciones manuales en respuesta a la información que está disponible en ese momento y los operadores de sistema (o de los comerciantes basados ​​en reglas) que a menudo utilizar un cierto nivel de automatización de comercio para implementar un conjunto objetivo de normas comerciales.

Debido que a menudo se considera más fácil iniciar el comercio como un comerciante discrecional, que es donde comienzan la mayoría, basándose en una combinación de conocimiento y e intuición para buscar oportunidades comerciales de alta probabilidad. Incluso si un operador  discrecional define un plan comercial específico, puede en cualquier momento decidir  si debe o no concretar cada etapa. Por ejemplo, el plan de un comerciante discrecional puede considerar  que todos los requisitos se han cumplido para una operación larga, pero puede abortar el comercio, si los mercados han estado demasiado revueltos  durante ese período de sesiones de negociación.

Los  comerciantes de sistema, por otra parte, siguen la lógica del sistema de comercio exactamente. Porque el sistema de comercio se basa en un conjunto absoluto de las reglas, este tipo de comercio se adapta bien a la automatización parcial o total del comercio. Por ejemplo, un sistema puede ser codificado utilizando el lenguaje propio de su plataforma de negociación, y una vez que la estrategia se “enciende” el ordenador se encarga de toda la actividad comercial (incluyendo la identificación de las operaciones, las entradas de pedidos, gestión y salidas).

Mientras que los comerciantes discrecionales no siempre operan bajo un conjunto específico de reglas de comercio, los comerciantes de sistema requieren un plan comercial integral que elimina las conjeturas de la negociación y proporciona consistencia en el tiempo.

En esta sección, vamos a discutir la forma de desarrollar un plan de trading.

 

Desarrollando un Plan Comercial ( Trading)

 

Principio del formulario

Un plan de trading es un conjunto escrito de normas que define cómo y cuándo va a colocar operaciones e incluye los siguientes componentes:

Mercado (s) en los cuales se negociara

Los comerciantes de hoy no se limitan a las acciones, tienen  una amplia selección de instrumentos entre los que elegir, incluyendo bonos, materias primas, divisas, fondos cotizados, futuros, opciones y el e-minis (como el contrato  e-mini  S & P 500 de futuros ). Sin embargo, para que el comercio tenga mas probabilidades  éxito,  el instrumento elegido se debe negociar en condiciones de buena liquidez y volatilidad.

Liquidez describe la capacidad de ejecutar órdenes de cualquier tamaño de forma rápida y eficiente sin causar un cambio significativo en el precio. En términos simples, la liquidez se refiere a la facilidad con que las ordenes  (o contratos) pueden ser compradas y vendidas. Liquidez puede medirse en términos de:

• Ancho – ¿Cuan amplios son los campos de compra-venta?

• Profundidad – ¿Qué tan profundo es el mercado (cuántos pedidos se descansa más allá de la mejor oferta de compra y lal mejor oferta de venta)?

• Inmediatez – ¿Qué tan rápido se puede concretar una orden de mercado grande?

• Flexibilidad – ¿Cuánto tiempo tarda el mercado para recuperarse después de un pedido grande está completo?

Los mercados con buena liquidez tienden a comerciar con suficiente rapidez compras / ventas y con suficiente profundidad del mercado para llenar con rapidez los pedidos. La liquidez es importante para los comerciantes, ya que ayuda a asegurar que las órdenes serán:

• Completas

• Completas con deslizamiento mínimo

• Completado sin afectar sustancialmente a los precios

Volatilidad, por otro lado, mide la cantidad y velocidad a la que el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo en un mercado en particular. Cuando un instrumento de comercio experimenta volatilidad, proporciona oportunidades para los comerciantes para aprovechar el cambio en el precio. Cualquier cambio en el precio – aumento de precios en una tendencia alcista, o caída de los precios en una tendencia bajista – crea una oportunidad de lucro, ya que  es difícil de obtener un beneficio si el precio sigue siendo el mismo.

Primaria Tabla de intervalos  que se utilizará para tomar decisiones comerciales

Tablas intermedias a menudo están asociadas con un estilo de negociación. Estos graficos o tablas pueden basarse en el tiempo, el volumen o la actividad, y la ultima  instancia se reduce a preferencias personales y lo que tenga más sentido para cada uno. Dicho esto, es común que los comerciantes a largo plazo miren los gráficos de más largo plazo, por el contrario, los operadores de corto plazo suelen utilizar intervalos con períodos más cortos. Por ejemplo, un comerciante de swing puede utilizar un gráfico de 60 minutos, mientras que un especulador (scalper) puede preferir un gráfico de rápido movimiento.

Tenga en cuenta que la actividad del  precio es el mismo sin importar el  gráfico que elija, y los distintos intervalos de gráficos ofrecen una visión diferente de los mercados. Mientras que usted puede optar por incorporar intervalos de múltiples gráficos en su comercio, su intervalo de trazado principal se utiliza para definir la entrada del comercio específico y reglas de salida.

 

Indicadores y Parámetros que se aplicarán a los graficos

Su Plan Comercial también debe definir los indicadores que se aplicarán a los graficos.  Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados ​​en el precio anterior y el actual de un instrumento de negociación y / o la actividad de volumen. Cabe señalar que los indicadores por sí solos no ofrecen señales para comprar o  vender, sino que sirven para interpretar oportunidades (da señales) para encontrar la entrada a una operacion y los puntos de salida que se ajusten a su estilo de negociación. Varios tipos de indicadores pueden ser utilizados, incluyendo aquellos que interpretar tendencia, el momento, la volatilidad y el volumen.

Además de especificar los indicadores técnicos, su plan comercial también debe definir los parámetros que se utilizarán. Si usted planea usar un promedio móvil, por ejemplo, su plan comercial debe especificar un “media móvil simple de 20 días” o “50 días de media móvil exponencial.”

 

Reglas del tamaño de su operacion

El tamaño de su operacion se refiere a definir un monto monetario de su comercio, y también se puede utilizar para definir el número de acciones o contratos añl que puede alcanzar con su comercio. Es muy común, por ejemplo, para los nuevos operadores que comienzan con un e-mini contrato. Después de un tiempo y si el sistema tiene éxito, el operador puede operar más de un contrato a la vez, lo que aumenta los beneficios potenciales (pero también maximizar las pérdidas). Ciertos planes comerciales pueden llamar para contratos adicionales que se añadirán, si se consigue un cierto beneficio. Independientemente de su estrategia de dimensionamiento de su posición, las reglas deben ser claramente establecidos en su Plan Comercial.

Reglas de entrada

Con frecuencia, los operadores son conservadores o agresivos  por naturaleza, y esto a menudo se hace evidente en sus normas de entrada al comercio. Comerciantes conservadores pueden esperar demasiado antes de entrar en una  transaccion, perdiéndose así  oportunidades comerciales válidas. Comerciantes demasiado agresivos, por otro lado, pueden entrar demasiado rápido en el mercado sin mayores seguridades. Reglas de entrada de comercio pueden ser utilizadas por los comerciantes que son conservadores, agresivos o en algún punto intermedio para proporcionar un medio coherente y claro de entrar en el mercado.

Los filtros comerciales y disparadores,  trabajan juntos para crear reglas de entrada del comercio. Los filtros comerciales  identifican las condiciones de configuración que se deben cumplir para que una entrada del comercio se concrete. Estos filtros pueden ser considerados como la “seguridad” para el disparo del comercio. Un disparador comercio es la línea aproximada  que define cuándo es el momento de comenzar una operación.   Disparadores de comercio pueden estar basadas en un número de condiciones, a partir de valores de los indicadores al cruce de un umbral de precio. He aquí un ejemplo:

Filtros Comerciales

• El tiempo es entre las 9:30 am y las 3:00 pm

• Un movimiento  de precios, en un gráfico de 5 minutos, se ha cerrado por encima de la media móvil simple de 20 días

• La media móvil simple de 20 días se encuentra por encima de la media móvil simple de 50 días
Una vez que se hayan cumplido estas condiciones, podemos buscar el gatillo para operar:

• Introducir una posición larga con una  orden de stop  que  límite la operacion por encima del máximo anterior.

Observe como el activador especifica el tipo de orden que se utilizará para ejecutar la operación. Debido a que el tipo de orden determina cómo se ejecuta el comercio (y por lo tanto como se completa), es importante para entender el uso correcto de cada tipo de orden, el tipo de orden debe ser parte de su plan de trading. Por favor, revise la sección “Diferentes tipos de órdenes” de esta guía para obtener más información .

Reglas de salida

A menudo se dice que se puede entrar a una operacion, a cualquier nivel de precios y que sea rentable siempre que se salga en el momento adecuado. Si bien esto parece demasiado simplista, es muy cierto. La salida de determinada tenencia  es un aspecto crítico de un plan de negociación, ya que en última instancia, definen el éxito de una operación. Como tal, las reglas de salida requieren la misma cantidad de la investigación y los ensayos, según las normas de entrada.

Las reglas de salida definen una serie de resultados comerciales y pueden incluir:

• Los objetivos de lucro

• Activadores de stop-perdidas

• Varios niveles de stop

• Detencion y cambio de estrategias

• Salidas en un tiempo predeterminado

Al igual que con las reglas de entrada del comercio, el tipo de órdenes de salida que utilice debe estar claramente indicado en su plan comercial. Por ejemplo:

• Objetivo de Beneficio: Salir de una orden cuando el límite propuesto para completarlo, supere un determinado  precio de entrada  previamente definido

• Detener la pérdida: Salir de una orden con un stop, con un precio predeterminado, por debajo del precio de entrada

• Nota: El monto restante  de la orden, deberá ser cancelado para evitar entrar en una situación involuntaria

Debemos confeccionar un resumen  para el desarrollo de un plan de negociación que incluya todos los conceptos importantes:

• Los instrumentos para negociación

• Plazos

• Tamaño de la posición

• Condiciones de entrada (incluyendo filtros y disparadores)

• Las reglas de salida (incluyendo meta de ganancias, Stop-perdidas y la administración del dinero)

 

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