Como Iniciarse en el Trading del Mercado Bursátil (Nota 7)

 

Comprobando el Plan de trading 

 

Una parte integral del desarrollo del plan comercial (trading) se fundamenta en el testeo del sistema definido para determinar la cantidad de dinero que podríamos lograr en el mercado real.

La mayoría de nosotros hemos visto los avisos publicados en varios sitios web financieros y publicaciones,  acerca de que el  rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.  Si bien esto es cierto en el caso de los planes de comercio, hay medidas que se pueden tomar para determinar si es probable que un plan tenga éxito en el futuro: El backtesting  y pruebas de rendimiento futuro.

Backtesting

 

El término “backtesting” se refiere a las pruebas de un sistema de comercio considerando  los datos históricos para determinar como se habría desempeñado  durante ese período de tiempo.

La mayor parte de las plataformas de negociación están de acuerdo con el  backtesting, y   sirve para  probar rápidamente nuestro plan  sin arriesgar el dinero de su cuenta de trading. El backtesting lo podemos  utilizar para evaluar ideas simples, como por ejemplo cómo se comporta un cruce de media móvil  y también con sistemas más complejos de diversos insumos y factores.

Si es necesario, se puede contratar a un programador experto para traducir una idea en una forma que se pueda verificar. Un programador puede codificar su propio lenguaje (el utilizado en su plataforma de negociación). Esta codificación definida le servirá para hacer los ajustes necesarios al sistema.   Por ejemplo, un sistema de cruce de media móvil simple podría incluir entradas para diferentes periodos de las dos medias móviles que utiliza el sistema, podría entonces verificar para qué periodos (temporales) habrían sido más beneficioso en función de los datos  históricos.

Debemos tener sentido de realidad en la utilización del  backtesting.  No debemos falsear en los datos que brindamos al sistema y alimentarlo con datos ciertos y reales del mercado.  Con suficiente ajuste, prácticamente cualquier sistema de comercio puede mostrar casi el 100% de rentabilidad, pero no sería realista y nos llevaría a la ruina.
Ajuste de curvas implica ajustar u optimizar el sistema para crear el mayor porcentaje de operaciones ganadoras o el mayor beneficio en los datos históricos utilizados en el período de prueba. A pesar que en un sistema de este tipo se ven fantásticos en los resultados, conduce a sistemas poco fiables ya que los resultados son esencialmente diseñados para un período de tiempo que ya ha pasado.  Backtesting y la optimización de proporcionar muchos beneficios, es sólo una parte del proceso en la evaluación de un sistema de comercio. El siguiente paso es aplicar el sistema a los últimos datos históricos.

 

Datos del Plan y datos fuera del Plan

Es necesario reservar un período de datos históricos para realizar testeos. Los datos históricos iniciales en las que se testea  una idea y optimiza,  se conocen  como datos dentro del Plan y el conjunto de datos que se ha reservado se denominan datos fuera del Plan. Este conjunto “limpio” de los datos es una parte importante del proceso de evaluación, ya que proporciona una forma de probar la idea en los datos que no ha influido en el proceso de optimización. Esto le puede dar una mejor idea de cómo el sistema funcionará en el comercio real.

Antes de comenzar cualquier backtesting o la optimización, puede reservar un porcentaje de los datos históricos para el testeo  fuera del Plan. Un método consiste en dividir los datos históricos en tercios y separar un tercio para su uso en las pruebas fuera de la muestra. Recuerde, sólo los datos dentro de la muestra deben ser utilizados para las pruebas iniciales.

Una vez que un sistema de comercio ha evaluado el uso de los datos dentro del Plan, se puede aplicar a los datos fuera de la muestra. Si hay una baja correlación entre el dentro de la muestra y las pruebas fuera de la muestra, es probable que el sistema está sobre-optimizado y no se llevará a cabo bien en el comercio real. Si existe una fuerte correlación, la siguiente fase de la evaluación es un tipo adicional de controles fuera de la muestra conocida como “pruebas de rendimiento futuro.”

Pruebas de rendimiento futuro

 

Las pruebas de rendimiento futuro, proporcionan otra serie de datos sobre la evaluación  de un sistema. Estas pruebas son  una simulación de operaciones reales y consiste en seguir la lógica del sistema en un mercado real.

Todas las operaciones son ejecutadas en “papel” solamente (es decir, no se toman las operaciones reales), y las entradas y salidas comerciales se documentan junto con cualquier ganancia o pérdida para el sistema.

Muchos operadores  ofrecen cuentas comerciales simuladas donde se puede ejecutar operaciones sin arriesgar dinero real. Negociación simulada le permite probar aún más el sistema, al tiempo que proporciona valiosa práctica de entrada de pedidos. Si el sistema muestra resultados positivos con buena correlación dentro de la muestra, fuera de la muestra y las pruebas de rendimiento futuro, podría estar listo para ser puesto en marcha en  un mercado real. Si se carece de correlación, sin embargo, el sistema requiere más investigación antes de que pueda ser utilizado en el  comercio con éxito.

 

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